[Finance] Arbitrage Free Initial Price of a European Option
아래 코드는 주어진 시장이 Binomial Model라 가정할 때, call option의 arbitrage free initial price을 구하는 과정을 프로그램화 한 것이다. 이때 입력값 S0는 stock의 initial price, u와 d는 각각 stock의 가격 상승률과 하락율, T와 K는 각각 option의 exercise time과 strike price, 마지막으로 r은 bond의 이자율을 나타낸다. 출력값인 V0는 contingent claim의 arbitrage free initial price를 나타낸다. function [V0] = price2(S0,u,d,T,K,r) % Compute the arbitrage free initial price of the European cal..