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[Finance] Arbitrage Free Initial Price of a European option (revised)
지난번 코드에서 출력값을 matrix로 받다보니 for문을 반복할때 index가 지나치게 복잡하기도 하고, matrix의 사이즈를 맞추기 위해서 불필요하게 0이 추가되가 보니까 출력값을 보기가 불편한 느낌이 들어 코드를 전체적으로 수정을 하였다. 이를 위해서 matrix로 받던 출력값을 cell array로 바꾸어, 시간 t에 따라 각각 다른 cell에 출력값이 저장되도록 수정하였다. 수정된 코드는 다음과 같다. function [V0,V,AB] = EuropeanOption(S0,u,d,T,K,r,type) % Compute the arbitrage free initial price of the European call option % by using V0 = E^{p*}[X*] % Make the b..
Others/Matlab  |  2014. 10. 15. 11:02
[Finance] Arbitrage Free Initial Price of a European Option
아래 코드는 주어진 시장이 Binomial Model라 가정할 때, call option의 arbitrage free initial price을 구하는 과정을 프로그램화 한 것이다. 이때 입력값 S0는 stock의 initial price, u와 d는 각각 stock의 가격 상승률과 하락율, T와 K는 각각 option의 exercise time과 strike price, 마지막으로 r은 bond의 이자율을 나타낸다. 출력값인 V0는 contingent claim의 arbitrage free initial price를 나타낸다. function [V0] = price2(S0,u,d,T,K,r) % Compute the arbitrage free initial price of the European cal..
Others/Matlab  |  2014. 10. 13. 07:26
칸토어의 집합론과 괴델의 불완전성 정리
18세기와 19세기는 수학에 있어 엄청난 발전을 이루었던 수학의 황금기였다. 17세기에 뉴턴과 라이프니츠에 의해 발견 된 미적분학과 근대해석학은 18세기에 이르러 엄청나게 발전하였고. 19세기에 이르러선 수학의 개념이 점점 추상화 되기 시작하였다. 기존의 상식으로는 설명할 수 없는 비유클리드기하(Non Euclidean geometry)가 로바체프스키(Nikolai I. Lobachevsky), 야노시(János Bolyai), 리만( Bernhard Riemann) 등에 의해 발견되었고, 아벨(Niels Henrik Abel)과 갈루아(Évariste Galois)에 의해 군론, 추상대수학이 발전하게 되었다. 이와 같이 수학이 기존과 달리 점차 복잡해지고 기존의 직관과 상식에 벗어나 점차 형식화, 추상..
Others/Articles  |  2014. 7. 23. 10:21
수학의 분야 (Branch of Mathematics)
LaTeX을 이용하여 수학의 분야를 간단하게 마인드맵으로 정리해 보았다. 대부분 학부 수준에서 한번쯤은 들어봤을 법한 분야들로만 마인드맵을 작성하되 대학원 수준의 분야라 하더라도 그 분야가 다양한 곳에 응용 된다면, 그러한 분야에 한해 마인드맵에 포함시켰다. 그림을 클릭하면 원본 크기로 볼 수 있다. 위 마인드맵을 얻을 수 있는 LaTeX 코드는 아래와 같다. \documentclass[tikz]{standalone} \usetikzlibrary{mindmap} \begin{document} \tikzset{level 1 concept/.append style={sibling angle=55}} \tikzset{level 2 concept/.append style={sibling angle=40}} \t..
Others/LaTeX  |  2014. 7. 20. 12:53
학문을 직업으로 삼으려는 젊은 학자들을 위하여
오욱환 (이화여자대학교 교수) 인생은 너무나 많은 우연들이 필연적인 조건으로 작용함으로써 다양해집니다. 대학에 진학한 후에는 전공분야에 따라 전혀 다른 인생길로 접어든다는 사실에 놀라기도 했을 겁니다. 전공이 같았던 동년배 학우들이 각기 다른 진로를 선택함으로써 흩어진 경험도 했을 겁니다. 같은 전공으로 함께 대학원에 진학했는데도 전공 내 하위영역에 따라, 그리고 지도교수의 성향과 영향력에 따라 상당히 다른 길로 접어들었을 겁니다. 그것이 인생입니다. 저는 한국교육학회나 분과학회에 정회원으로 또는 준회원으로 가입한 젊은 학자들에게 학자로서의 삶이 행복하기를 기원하며 몇 가지 조언을 하고자 합니다. 이 조언은 철칙도 아니고 금언도 아닙니다. 학자로서 자존심을 지키며 살아가는 데 필요한 노하우라고 생각하시고..
Others/Articles  |  2014. 7. 13. 23:34

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